SDKのダウンロード方法は以下のいずれかです。
（１）Nugetで設定
自分が利用するサービスに合わせて、プロジェクトにSDKを設定しましょう
（２）手動でセットアップ
AWS SDK for .NET
Visual Studioのプロジェクトの中に、app.configというファイルがあります。ここに下記の記述を加えて下さい。AccessKeyなどは自分のキーを入れて下さい。もし、プロジェクト内にApp.configファイルがない場合は追加して下さい。→（参考）C#：App.configファイルがないときの対処法